Сравнение CNYB.L с UBXX.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 2.41%/yr for UBXX.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYB.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 2.28%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | -0.14% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and UBXX.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
UBXX.L
Сравнение CNYB.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.65 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 16.73 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и UBXX.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -16.83% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.93% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -2.59% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -16.83% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.18% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -3.66% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.42% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и UBXX.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 2.34% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 2.87% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.25% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 4.93% | +6.54% |
Сравнение комиссий CNYB.L и UBXX.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и UBXX.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности UBXX.L в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and UBXX.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор