Сравнение CNYB.L с CSP1.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 13.33%/yr for CSP1.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYB.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам CNYB.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 2.31% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and CSP1.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
CSP1.L
Сравнение CNYB.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.74 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 9.82 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и CSP1.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -25.48% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -7.12% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -20.77% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -20.77% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.91% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -3.63% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.99% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.91% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.79% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 11.02% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 20.05% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 18.33% | -6.86% |
Сравнение комиссий CNYB.L и CSP1.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и CSP1.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and CSP1.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CNYB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSP1.L is S&P 500. CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор