Сравнение CNYA с IS0E.DE
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.14%/yr vs 17.18%/yr for IS0E.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и IS0E.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYA торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%.
CNYA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- —
IS0E.DE
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 50.25%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам CNYA и IS0E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 6.74% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -8.46% | 159.19% | 11.97% | 9.61% | -9.04% | -10.72% | 24.60% | 41.03% | -8.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CNYA and IS0E.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between CNYA and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск
CNYA
IS0E.DE
Сравнение CNYA c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA | IS0E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.45 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 4.06 | +7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA и IS0E.DE
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IS0E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -85.22% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -34.40% | +26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -34.40% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -45.17% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.49% | -51.29% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -29.82% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -60.31% | +39.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 12.29% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и IS0E.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.52%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | IS0E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 15.08% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 35.74% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 44.14% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 34.84% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 33.99% | -10.43% |
Сравнение комиссий CNYA и IS0E.DE
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS0E.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и IS0E.DE
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.79% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and IS0E.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS0E.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0E.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA is categorized as China Equities, while IS0E.DE is Precious Metals. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.55% for IS0E.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и IS0E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор