PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с FLXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с FLXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L).

CNYA и FLXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и FLXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%15.71%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.86%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.67%31.22%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -5.86%.

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

FLXC.L

1 день
1.45%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-12.65%
1 год
7.15%
3 года*
7.43%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с IWDA.ASFLXC.L с MWRD.L

Сравнение комиссий CNYA и FLXC.L

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

CNYA vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAFLXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.33

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.59

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.62

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

1.69

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FLXC.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAFLXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.33

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Корреляция

Корреляция между CNYA и FLXC.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и FLXC.L

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как FLXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и FLXC.L

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FLXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAFLXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-67.90%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.45%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-62.78%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-33.36%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-31.82%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.71%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и FLXC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAFLXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.08%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.19%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

21.66%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

32.69%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

30.83%

-7.23%