Сравнение CNX1.L с QYLD.L
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds - CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index while QYLD.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNX1.L returned 21.45%/yr vs 10.74%/yr for QYLD.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNX1.L торгуется в GBp, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
CNX1.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 11.30%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 20.27%
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX1.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.52% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -8.15% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 26.95% | 17.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and QYLD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between CNX1.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
CNX1.L
QYLD.L
Сравнение CNX1.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX1.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.39 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 11.47 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и QYLD.L
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -24.76% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -4.66% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -24.76% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -4.66% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.50% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.37% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и QYLD.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.02% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.81% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 10.67% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 16.77% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 16.77% | +8.74% |
Сравнение комиссий CNX1.L и QYLD.L
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и QYLD.L
CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
CNX1.L and QYLD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор