Сравнение CNX1.L с NESP.L
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - CNX1.L tracks the NASDAQ-100 Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNX1.L returned 21.45%/yr vs 23.28%/yr for NESP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CNX1.L charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и NESP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.
CNX1.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 11.30%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 20.27%
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX1.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.52% | 11.57% | 28.51% | 47.71% | -25.53% | 9.18% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -24.48% | -20.50% |
Correlation
The correlation between CNX1.L and NESP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between CNX1.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX1.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
CNX1.L
NESP.L
Сравнение CNX1.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX1.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.34 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 6.37 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и NESP.L
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX1.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -40.98% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -11.96% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -24.75% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -5.28% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -15.64% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.39% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и NESP.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 6.18%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX1.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.60% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 13.30% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.50% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 23.54% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 23.54% | +1.97% |
Сравнение комиссий CNX1.L и NESP.L
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и NESP.L
Ни CNX1.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CNX1.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for CNX1.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для CNX1.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор