Сравнение CNWIX с SEMNX
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.29%/yr vs 12.20%/yr for SEMNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNWIX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и SEMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 50.48%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 35.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNWIX имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции SEMNX немного отстают с 12.20%.
CNWIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 50.48%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 12.29%
SEMNX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 35.16%
- 6 месяцев
- 38.88%
- 1 год
- 72.57%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам CNWIX и SEMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 50.48% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 35.16% | 40.36% | 7.56% | 8.80% | -22.30% | -5.11% | 23.58% | 22.12% | -15.57% | 40.87% |
Correlation
The correlation between CNWIX and SEMNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г. | 0.92 |
The correlation between CNWIX and SEMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск
CNWIX
SEMNX
Сравнение CNWIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | SEMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 5.05 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 20.37 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 3.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и SEMNX
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и SEMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -65.10% | +21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -14.80% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -16.67% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -39.74% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -42.47% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.64% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -17.25% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.66% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и SEMNX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | SEMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 9.06% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 17.30% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 20.14% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.20% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.67% | +5.79% |
Сравнение комиссий CNWIX и SEMNX
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и SEMNX
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SEMNX в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
SEMNX Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.17% | 1.58% | 1.16% | 1.33% | 1.86% | 1.21% | 0.77% | 2.17% | 1.22% | 0.82% | 0.94% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CNWIX and SEMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CNWIX has higher volatility (10.51%) compared to SEMNX (9.06%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs SEMNX's -65.10%.
SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и SEMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор