PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNWIX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNWIX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

CNWIX управляется Calamos. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности CNWIX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNWIX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции CNWIX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.33% соответственно.

CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX

Сравнение комиссий CNWIX и SEMNX

CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Доходность на риск

CNWIX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNWIX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNWIXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.16

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.73

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.78

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

11.39

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNWIX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNWIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMNX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNWIX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNWIXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между CNWIX и SEMNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNWIX и SEMNX

Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CNWIX и SEMNX

Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNWIXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-65.10%

+21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-14.80%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-39.74%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-42.47%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-12.22%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-17.39%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.62%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CNWIX и SEMNX

Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNWIXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.25%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

15.23%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

19.54%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.65%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

18.37%

+5.71%