Сравнение CNWIX с IFN

С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции CNWIX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 8.63% против 6.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNWIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNWIX и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CNWIX и IFN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IFN в 19.66%

Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и IFN.

Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.