Сравнение CNWIX с IFN
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and IFN (The India Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.29%/yr vs 6.02%/yr for IFN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNWIX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for IFN.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и IFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 50.48%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -14.76%. За последние 10 лет акции CNWIX превзошли акции IFN по среднегодовой доходности: 12.29% против 6.02% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 50.48%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- 29.60%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 12.29%
IFN
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -16.23%
- 1 год
- -21.51%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам CNWIX и IFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 50.48% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
IFN The India Fund | -14.76% | 0.42% | -2.26% | 36.48% | -15.85% | 22.31% | 12.25% | 11.27% | -5.33% | 37.15% |
Correlation
The correlation between CNWIX and IFN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CNWIX and IFN has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. IFN — Ранг доходности на риск
CNWIX
IFN
Сравнение CNWIX c IFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | IFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.79 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.83 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | -1.81 | +18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -1.31 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и IFN
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и IFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -71.52% | +27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -26.05% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -31.53% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -31.53% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -41.48% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -28.73% | +28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -25.89% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 11.87% | -7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и IFN
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | IFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 5.62% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 13.33% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 16.44% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.65% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.90% | +5.56% |
Сравнение комиссий CNWIX и IFN
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFN в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и IFN
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IFN в 19.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
IFN The India Fund | 19.91% | 16.09% | 14.60% | 8.97% | 21.47% | 15.21% | 9.77% | 11.57% | 22.25% | 12.11% | 7.97% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
CNWIX and IFN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNWIX has higher volatility (10.51%) compared to IFN (5.62%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs IFN's -71.52%.
CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и IFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор