PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNWIX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNWIX с FKEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and FKEMX (Fidelity Emerging Markets K) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.29%/yr vs 12.34%/yr for FKEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNWIX charges 1.05%/yr vs 0.77%/yr for FKEMX.

Доходность

Сравнение доходности CNWIX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNWIX показывает доходность 50.48%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 26.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNWIX имеют среднегодовую доходность 12.29%, а акции FKEMX немного впереди с 12.34%.

CNWIX

1 день
-0.40%
1 месяц
12.25%
С начала года
50.48%
6 месяцев
53.93%
1 год
69.89%
3 года*
29.60%
5 лет*
8.68%
10 лет*
12.29%

FKEMX

1 день
-1.45%
1 месяц
6.93%
С начала года
26.40%
6 месяцев
28.71%
1 год
54.50%
3 года*
23.33%
5 лет*
7.02%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNWIX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		50.48%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		26.40%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Correlation

The correlation between CNWIX and FKEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г.

0.92

The correlation between CNWIX and FKEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDAXCNWIX с PEAFXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDGX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Доходность на риск

CNWIX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNWIX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNWIXFKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.99

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.79

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.38

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

16.57

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNWIX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNWIX на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKEMX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNWIX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNWIXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CNWIX и FKEMX

Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и FKEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNWIXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-69.07%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-13.00%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.08%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-40.79%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-43.13%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.45%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-21.30%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.42%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CNWIX и FKEMX

Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNWIXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

8.11%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

16.16%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

19.01%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

18.95%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

18.69%

+5.77%

Сравнение комиссий CNWIX и FKEMX

CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNWIX и FKEMX

Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FKEMX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.04%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.05%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CNWIX and FKEMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNWIX has higher volatility (10.51%) compared to FKEMX (8.11%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs FKEMX's -69.07%.

CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNWIX и FKEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор