PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNRG с ENLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNRG с ENLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT).

CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CNRG и ENLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNRG и ENLT

2026 (YTD)202520242023
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		2.22%50.23%-14.48%-17.39%
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		56.12%163.61%-9.90%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 56.12%.

CNRG

1 день
1.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.99%
1 год
82.17%
3 года*
3.13%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
—

ENLT

1 день
3.97%
1 месяц
-3.28%
С начала года
56.12%
6 месяцев
125.37%
1 год
337.82%
3 года*
61.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD
Часто сравнивают с ENLT:
ENLT с INTUENLT с QCLNENLT с PHENLT с ABRA.TOENLT с NVDAENLT с LEUENLT с GS

Доходность на риск

CNRG vs. ENLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ENLT
Ранг доходности на риск ENLT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNRG c ENLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNRGENLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

6.82

-4.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

5.44

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.71

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.75

18.86

-14.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

67.71

-55.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNRG vs. ENLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа ENLT равного 6.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и ENLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNRGENLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

6.82

-4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.29

-0.79

Корреляция

Корреляция между CNRG и ENLT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и ENLT

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ENLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.35%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и ENLT

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и ENLT.

Загрузка...

Показатели просадок

CNRGENLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.49%

-39.32%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-17.98%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

-9.43%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-12.34%

-19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.01%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и ENLT

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 10.59%, в то время как у Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNRGENLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

21.11%

-10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

39.89%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.81%

49.94%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

43.24%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

43.24%

-7.47%