Сравнение CNRG с ENLT
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past 3 years, CNRG returned 11.56%/yr vs 70.52%/yr for ENLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и ENLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 21.85%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 94.48%.
CNRG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 91.16%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
ENLT
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- 94.48%
- 6 месяцев
- 93.25%
- 1 год
- 276.85%
- 3 года*
- 70.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNRG и ENLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 21.85% | 50.23% | -14.48% | -16.84% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 94.48% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
Correlation
The correlation between CNRG and ENLT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. ENLT — Ранг доходности на риск
CNRG
ENLT
Сравнение CNRG c ENLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNRG | ENLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 11.14 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 43.78 | -31.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNRG и ENLT
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и ENLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -39.32% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -25.03% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -39.17% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -17.70% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -11.93% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 6.36% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и ENLT
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) составляет 14.99%, в то время как у Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) волатильность равна 22.61%. Это указывает на то, что CNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 22.61% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 47.02% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 55.82% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.47% | 45.27% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 45.27% | -9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и ENLT
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ENLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.12% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNRG and ENLT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENLT has higher volatility (22.61%) compared to CNRG (14.99%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs ENLT's -39.32%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и ENLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор