PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.43% против 20.80% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

WMT

1 день
0.63%
1 месяц
-6.84%
С начала года
11.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
32.81%
3 года*
36.19%
5 лет*
26.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
WMT
Walmart Inc.		11.29%18.81%88.72%10.20%5.84%1.92%20.40%24.80%4.69%36.64%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

The correlation between CNQ.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

WMT:

$968.20B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Walmart Inc.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

CNQ.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.30

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.92

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.10

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

6.85

+1.14

CNQ.TO vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и WMT

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-47.96%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-15.14%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-22.27%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-24.22%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-24.22%

-50.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-8.27%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-13.52%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

4.63%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и WMT

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

10.08%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

19.04%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

24.44%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

22.53%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

22.81%

+15.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и WMT

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
10.81B
177.75B
(CNQ.TO) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, WMT значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
25.1%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор