PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 13.57% против 28.64% соответственно.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between CNPIX and UJPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.54

The correlation between CNPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

CNPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
4.50

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
4.49

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.57

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

8.03

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

27.31

-27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

4.50

-4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.10

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и UJPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-89.83%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-27.11%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-43.92%

+24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-43.92%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-56.99%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

0.00%

-27.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-49.93%

+36.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.92%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

13.04%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

36.63%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

48.35%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

41.86%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

41.36%

-0.94%

Сравнение комиссий CNPIX и UJPIX

И CNPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и UJPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and UJPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (13.04%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор