Сравнение CNPIX с TEPIX
CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs 31.02%/yr for TEPIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности CNPIX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 55.40%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 13.57% против 31.02% соответственно.
CNPIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 13.57%
TEPIX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 55.40%
- 6 месяцев
- 52.83%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 31.02%
Сравнение доходности по годам CNPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.00% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 20.89% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 55.40% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between CNPIX and TEPIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.61 |
The correlation between CNPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
CNPIX
TEPIX
Сравнение CNPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.27 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.58 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.36 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CNPIX и TEPIX
Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -89.14% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -24.64% | +10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -84.97% | +65.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -84.97% | +39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -84.97% | +38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -54.35% | +26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -49.79% | +36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 7.73% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNPIX и TEPIX
Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.92%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 10.49% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 25.14% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 31.41% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 145.10% | -121.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.42% | 105.49% | -65.07% |
Сравнение комиссий CNPIX и TEPIX
CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNPIX и TEPIX
Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TEPIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.07% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNPIX and TEPIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNPIX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор