PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - CNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.51%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 21.54% соответственно.

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between CNPIX and OTPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.66

The correlation between CNPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

CNPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.56

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.35

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.28

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

12.33

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.56

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и OTPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-78.93%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.53%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-78.93%

+59.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-78.93%

+33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-78.93%

+32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.17%

-62.93%

+34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-22.74%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.32%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и OTPIX

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.50%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

12.18%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

16.06%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

139.67%

-115.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

99.88%

-59.45%

Сравнение комиссий CNPIX и OTPIX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и OTPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and OTPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNPIX has higher volatility (5.97%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор