Сравнение CNPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
CNPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CNPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 7.77% | -3.43% | 12.77% | 2.93% | -36.57% | 26.52% | 188.12% | 40.51% | -22.66% | 19.75% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CNPIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
CNPIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 13.61%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNPIX и DXNLX
CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
CNPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
CNPIX
DXNLX
Сравнение CNPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.93 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.53 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.63 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.71 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.93 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CNPIX и DXNLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNPIX и DXNLX
Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPIX ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund | 0.56% | 0.60% | 1.55% | 1.59% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 2.77% | 1.64% | 0.07% | 0.00% | 0.50% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNPIX и DXNLX
Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -43.77% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.93% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -43.77% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -12.25% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -8.83% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.55% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNPIX и DXNLX
Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.84%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 8.28% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 16.13% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 28.24% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.28% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 28.97% | +11.40% |