PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с DXNLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, CNPIX returned -1.96%/yr vs 18.84%/yr for DXNLX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.19%/yr for DXNLX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью 25.01%.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%19.75%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Correlation

The correlation between CNPIX and DXNLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.53

The correlation between CNPIX and DXNLX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Доходность на риск

CNPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXDXNLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.46

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.15

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.10

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.43

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.46

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и DXNLX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и DXNLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-43.77%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.91%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-28.35%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-43.77%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-0.37%

-27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-8.70%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

4.31%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и DXNLX

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.56%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.17%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

20.04%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

28.24%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

28.84%

+11.58%

Сравнение комиссий CNPIX и DXNLX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и DXNLX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DXNLX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and DXNLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNPIX has higher volatility (5.92%) compared to DXNLX (5.56%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs DXNLX's -43.77%.

DXNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и DXNLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор