PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL.TO с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNL.TO с GDMN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CNL.TO и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Collective Mining Ltd (CNL.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL.TO и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
CNL.TO
Collective Mining Ltd		22.15%235.01%41.13%65.88%-13.56%-3.28%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		10.24%221.63%39.25%10.48%-8.54%4.04%
Разные валюты инструментов

CNL.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNL.TO показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 10.24%.

CNL.TO

1 день
9.55%
1 месяц
-14.01%
С начала года
22.15%
6 месяцев
20.88%
1 год
94.66%
3 года*
80.56%
5 лет*
91.04%
10 лет*
—

GDMN

1 день
9.26%
1 месяц
-26.30%
С начала года
10.24%
6 месяцев
31.51%
1 год
132.14%
3 года*
66.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с CNL.TO:
CNL.TO с USA.TOCNL.TO с VNP.TOCNL.TO с CNLCNL.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Доходность на риск

CNL.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL.TO
Ранг доходности на риск CNL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNL.TOGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.15

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.31

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

12.23

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL.TO vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL.TO на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL.TO и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNL.TOGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.06

-0.64

Корреляция

Корреляция между CNL.TO и GDMN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL.TO и GDMN

CNL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM2025202420232022
CNL.TO
Collective Mining Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.48%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок CNL.TO и GDMN

Максимальная просадка CNL.TO за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL.TO и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

CNL.TOGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-52.82%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.00%

-39.03%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.01%

-28.60%

+14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.66%

-18.45%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.09%

11.39%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL.TO и GDMN

Collective Mining Ltd (CNL.TO) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 24.65%. Это указывает на то, что CNL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNL.TOGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.35%

24.65%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.43%

52.72%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

61.94%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.93%

44.69%

+67.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.66%

44.69%

+55.97%