Сравнение CNJFX с CNREX
CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - CNJFX is a Japan Equities fund managed by Commonwealth Intl Series Tr, while CNREX is a REIT fund managed by Commonwealth Intl Series Tr. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.05%/yr vs 5.65%/yr for CNREX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CNJFX charges 1.75%/yr vs 2.44%/yr for CNREX.
Доходность
Сравнение доходности CNJFX и CNREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNJFX показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у CNREX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям CNREX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.65% соответственно.
CNJFX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 5.05%
CNREX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам CNJFX и CNREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 19.91% | 18.27% | -1.53% | 14.15% | -18.49% | -7.92% | 9.93% | 19.15% | -10.80% | 20.61% |
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 5.45% | -2.53% | 5.97% | 23.54% | -23.80% | 33.89% | -2.86% | 28.68% | -14.70% | 14.60% |
Correlation
The correlation between CNJFX and CNREX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between CNJFX and CNREX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNJFX vs. CNREX — Ранг доходности на риск
CNJFX
CNREX
Сравнение CNJFX c CNREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNJFX | CNREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.21 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 0.53 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNJFX | CNREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.18 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.20 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CNJFX и CNREX
Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки CNREX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и CNREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNJFX | CNREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.98% | -68.03% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -13.38% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -20.67% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -31.39% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -44.62% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -6.14% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.91% | -14.98% | -34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.39% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNJFX и CNREX
Текущая волатильность для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) составляет 3.91%, в то время как у Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNJFX | CNREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.77% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.56% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.39% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.68% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.01% | -1.73% |
Сравнение комиссий CNJFX и CNREX
CNJFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии CNREX в 2.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNJFX и CNREX
Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CNREX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJFX Commonwealth Japan Fund | 1.00% | 1.20% | 0.58% | 0.10% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNREX Commonwealth Real Estate Securities Fund | 2.97% | 3.13% | 1.83% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.00% | 0.85% | 0.72% | 0.34% | 0.00% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
CNJFX and CNREX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNREX has higher volatility (4.77%) compared to CNJFX (3.91%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs CNREX's -68.03%.
CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNJFX и CNREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор