PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNJFX с CNREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNJFX с CNREX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNJFX (Commonwealth Japan Fund) and CNREX (Commonwealth Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - CNJFX is a Japan Equities fund managed by Commonwealth Intl Series Tr, while CNREX is a REIT fund managed by Commonwealth Intl Series Tr. Over the past 10 years, CNJFX returned 5.53%/yr vs 6.16%/yr for CNREX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CNJFX charges 1.75%/yr vs 2.44%/yr for CNREX.

Доходность

Сравнение доходности CNJFX и CNREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNJFX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у CNREX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции CNJFX уступали акциям CNREX по среднегодовой доходности: 5.53% против 6.16% соответственно.

CNJFX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
19.22%
6 месяцев
18.95%
1 год
33.16%
3 года*
13.93%
5 лет*
4.68%
10 лет*
5.53%

CNREX

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.33%
1 год
6.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.27%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNJFX и CNREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		19.22%18.27%-1.53%14.15%-18.49%-7.92%9.93%19.15%-10.80%20.61%
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		8.36%-2.53%5.97%23.54%-23.80%33.89%-2.86%28.68%-14.70%14.60%

Correlation

The correlation between CNJFX and CNREX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2004 г.

0.40

The correlation between CNJFX and CNREX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Japan Fund

Commonwealth Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CNJFX:
CNJFX с FJPCXCNJFX с SPYCNJFX с FSJPXCNJFX с JOFCNJFX с MJFOXCNJFX с FPJAXCNJFX с DFJSX
Часто сравнивают с CNREX:
CNREX с PFFRCNREX с CNGLXCNREX с FRINXCNREX с AIGYXCNREX с CREMXCNREX с FESIXCNREX с FIREX

Доходность на риск

CNJFX vs. CNREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNJFX
Ранг доходности на риск CNJFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNJFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNJFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNJFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNJFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNJFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CNREX
Ранг доходности на риск CNREX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNREX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNREX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNJFX c CNREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Japan Fund (CNJFX) и Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNJFXCNREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.36

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.65

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.42

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

1.03

+8.51

CNJFX vs. CNREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNJFX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа CNREX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNJFX и CNREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNJFX и CNREX

Максимальная просадка CNJFX за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки CNREX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNJFX и CNREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNJFXCNREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.98%

-68.03%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.38%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-20.67%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-31.39%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-44.62%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-3.56%

-26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.86%

-14.95%

-34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.47%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CNJFX и CNREX

Commonwealth Japan Fund (CNJFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Commonwealth Real Estate Securities Fund (CNREX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CNJFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNJFXCNREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.28%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.87%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

15.54%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.72%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.00%

-1.67%

Сравнение комиссий CNJFX и CNREX

CNJFX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии CNREX в 2.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNJFX и CNREX

Дивидендная доходность CNJFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CNREX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNJFX
Commonwealth Japan Fund		1.01%1.20%0.58%0.10%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNREX
Commonwealth Real Estate Securities Fund		2.89%3.13%1.83%0.00%0.59%0.68%0.00%0.85%0.72%0.34%0.00%1.52%

Часто задаваемые вопросы

CNJFX and CNREX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNJFX has higher volatility (6.72%) compared to CNREX (4.28%). In terms of maximum drawdown, CNJFX dropped -73.98% vs CNREX's -68.03%.

CNJFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNJFX и CNREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор