PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CNGLX уступали акциям MFWIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.34% соответственно.

CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с GCCHXCNGLX с VGPMXCNGLX с CNJFXCNGLX с CNREXCNGLX с CAEIXCNGLX с CSUAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий CNGLX и MFWIX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

CNGLX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.44

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.99

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.89

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.31

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.44

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между CNGLX и MFWIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и MFWIX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и MFWIX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-33.01%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.85%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-20.22%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-23.36%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-5.18%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-3.83%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.77%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и MFWIX

Commonwealth Global Fund (CNGLX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.44%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

5.43%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

8.94%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

9.11%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

9.61%

+6.68%