Сравнение CNF с AFL
CNF (CNFinance Holdings Limited) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CNF in Mortgage Finance, AFL in Insurance - Life. Over the past 5 years, CNF returned -38.24%/yr vs 21.35%/yr for AFL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNF и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNF показывает доходность -51.74%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 14.29%.
CNF
- 1 день
- 19.18%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -35.18%
- С начала года
- -51.74%
- 1 год
- -63.03%
- 3 года*
- -54.45%
- 5 лет*
- -38.24%
- 10 лет*
- —
AFL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам CNF и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF CNFinance Holdings Limited | -51.74% | -36.32% | -57.21% | 29.82% | -58.09% | -3.09% | 5.25% | -27.40% | -23.04% |
AFL Aflac Incorporated | 14.29% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CNF and AFL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CNF:
$8.75M
AFL:
$63.48B
CNF:
CN¥359.92M
AFL:
$18.22B
CNF:
CN¥359.92M
AFL:
$8.70B
CNF:
CN¥0.00
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNF vs. AFL — Ранг доходности на риск
CNF
AFL
Сравнение CNF c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNFinance Holdings Limited (CNF) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNF | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.82 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.41 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNF и AFL
Максимальная просадка CNF за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNF и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -82.71% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -9.11% | -62.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.41% | -13.56% | -80.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.22% | -19.86% | -76.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.13% | 0.00% | -96.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.19% | -11.63% | -50.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 3.47% | +42.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNF и AFL
CNFinance Holdings Limited (CNF) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.56% | 5.34% | +21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.69% | 12.54% | +54.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.35% | 17.08% | +121.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.05% | 20.85% | +74.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.28% | 25.72% | +59.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNF и AFL
CNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 1.91% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
CNF CNFinance Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNF и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNFinance Holdings Limited и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNF and AFL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNF has higher volatility (26.56%) compared to AFL (5.34%). In terms of maximum drawdown, CNF dropped -97.05% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNF и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор