Сравнение CNF с AFL
CNF (CNFinance Holdings Limited) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CNF in Mortgage Finance, AFL in Insurance - Life. Over the past 5 years, CNF returned -36.90%/yr vs 17.58%/yr for AFL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNF и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNF показывает доходность -47.93%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 5.65%.
CNF
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -47.93%
- 6 месяцев
- -46.61%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- -52.07%
- 5 лет*
- -36.90%
- 10 лет*
- —
AFL
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам CNF и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF CNFinance Holdings Limited | -47.93% | -36.32% | -57.21% | 29.82% | -58.09% | -3.09% | 5.25% | -27.40% | -27.02% |
AFL Aflac Incorporated | 5.65% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 3.27% |
Correlation
The correlation between CNF and AFL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CNF:
-$150.19
AFL:
$8.76
CNF:
0.00
AFL:
3.35
CNF:
$359.92M
AFL:
$18.22B
CNF:
$359.92M
AFL:
$8.70B
CNF:
$0.00
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNF vs. AFL — Ранг доходности на риск
CNF
AFL
Сравнение CNF c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNFinance Holdings Limited (CNF) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNF | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.60 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.97 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.87 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.85 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.48 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CNF и AFL
Максимальная просадка CNF за все время составила -96.82%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNF и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.82% | -82.71% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -9.11% | -61.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -13.56% | -80.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.93% | -19.86% | -76.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.83% | -2.35% | -93.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.70% | -11.66% | -50.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.22% | 3.66% | +38.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNF и AFL
CNFinance Holdings Limited (CNF) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.99% | 4.62% | +20.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.24% | 11.69% | +51.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 16.78% | +123.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.94% | 20.88% | +74.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.34% | 25.73% | +59.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNF и AFL
CNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.06% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
CNF CNFinance Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNF и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNFinance Holdings Limited и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNF and AFL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNF has higher volatility (24.99%) compared to AFL (4.62%). In terms of maximum drawdown, CNF dropped -96.82% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNF и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор