Сравнение CNF с AFL
CNF (CNFinance Holdings Limited) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CNF in Mortgage Finance, AFL in Insurance - Life. Over the past 5 years, CNF returned -38.08%/yr vs 19.56%/yr for AFL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNF и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNF показывает доходность -53.06%, что значительно ниже, чем у AFL с доходностью 8.35%.
CNF
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -53.06%
- 6 месяцев
- -54.12%
- 1 год
- -48.82%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -38.08%
- 10 лет*
- —
AFL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам CNF и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF CNFinance Holdings Limited | -53.06% | -36.32% | -57.21% | 29.82% | -58.09% | -3.09% | 5.25% | -27.40% | -23.04% |
AFL Aflac Incorporated | 8.35% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CNF and AFL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CNF:
-CN¥150.19
AFL:
$8.76
CNF:
0.02
AFL:
3.43
CNF:
CN¥359.92M
AFL:
$18.22B
CNF:
CN¥359.92M
AFL:
$8.70B
CNF:
CN¥0.00
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNF vs. AFL — Ранг доходности на риск
CNF
AFL
Сравнение CNF c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNFinance Holdings Limited (CNF) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNF | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.96 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.88 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNF и AFL
Максимальная просадка CNF за все время составила -96.82%, что больше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNF и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.82% | -82.71% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -9.11% | -61.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -13.56% | -80.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.93% | -19.86% | -76.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.24% | -0.47% | -95.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.92% | -11.64% | -50.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.72% | 3.67% | +41.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNF и AFL
CNFinance Holdings Limited (CNF) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Aflac Incorporated (AFL) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNF | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 5.94% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.82% | 12.21% | +50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.88% | 17.13% | +120.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.00% | 20.86% | +74.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.09% | 25.74% | +59.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNF и AFL
CNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.01% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
CNF CNFinance Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNF и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNFinance Holdings Limited и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNF and AFL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNF has higher volatility (13.78%) compared to AFL (5.94%). In terms of maximum drawdown, CNF dropped -96.82% vs AFL's -82.71%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNF и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор