PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEW.L с FLXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEW.L с FLXC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and FLXC.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while FLXC.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 8.33%/yr for FLXC.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for FLXC.L.

Доходность

Сравнение доходности CNEW.L и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у FLXC.L с доходностью -11.12%.

CNEW.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-12.80%
С начала года
-9.04%
1 год
-3.64%
3 года*
0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXC.L

1 день
-2.76%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-11.12%
1 год
-3.90%
3 года*
8.33%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEW.L и FLXC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEW.L
VanEck New China UCITS ETF		-9.04%23.92%-0.36%-9.27%-28.05%6.19%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-11.12%32.15%19.39%-12.76%-23.03%-5.09%

Correlation

The correlation between CNEW.L and FLXC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.79

The correlation between CNEW.L and FLXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China UCITS ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с CNEW.L:
CNEW.L с CNSG.LCNEW.L с C300.LCNEW.L с C500.LCNEW.L с CEBG.LCNEW.L с CM5S.LCNEW.L с DAGB.LCNEW.L с DFNG.L
Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с ICHN.ASFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с PICK

Доходность на риск

CNEW.L vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEW.L
Ранг доходности на риск CNEW.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEW.L c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEW.LFLXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.20

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.15

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.18

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.39

-0.07

CNEW.L vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEW.L на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXC.L равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEW.L и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEW.L и FLXC.L

Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и FLXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEW.LFLXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.53%

-61.74%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-21.43%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-25.43%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-37.08%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-31.72%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

9.87%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEW.L и FLXC.L

VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEW.LFLXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.76%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.88%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

19.24%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

28.42%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

27.19%

-1.92%

Сравнение комиссий CNEW.L и FLXC.L

CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEW.L и FLXC.L

Ни CNEW.L, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNEW.L and FLXC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXC.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXC.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.

CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while FLXC.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.19% for FLXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и FLXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор