PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEW.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEW.L с CNAA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 9.60%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности CNEW.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 4.27%.

CNEW.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-12.80%
С начала года
-9.04%
1 год
-3.64%
3 года*
0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-2.29%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
1.58%
С начала года
4.27%
1 год
24.38%
3 года*
9.60%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEW.L и CNAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEW.L
VanEck New China UCITS ETF		-9.04%23.92%-0.36%-9.27%-28.05%6.19%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.27%26.12%10.92%-14.19%-25.98%4.17%

Correlation

The correlation between CNEW.L and CNAA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.87

The correlation between CNEW.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China UCITS ETF

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с CNEW.L:
CNEW.L с CNSG.LCNEW.L с C300.LCNEW.L с C500.LCNEW.L с CEBG.LCNEW.L с CM5S.LCNEW.L с DAGB.LCNEW.L с DFNG.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L

Доходность на риск

CNEW.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEW.L
Ранг доходности на риск CNEW.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEW.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEW.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.32

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.90

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.17

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

8.38

-8.84

CNEW.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEW.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CNAA.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEW.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEW.L и CNAA.L

Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEW.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.53%

-56.07%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-8.01%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-28.67%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-17.89%

-9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-32.77%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

3.03%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEW.L и CNAA.L

Текущая волатильность для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) составляет 6.75%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEW.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

8.82%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.97%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

19.23%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

22.75%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

22.59%

+2.68%

Сравнение комиссий CNEW.L и CNAA.L

CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEW.L и CNAA.L

Ни CNEW.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNEW.L and CNAA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.

CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор