PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEQ с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с VEGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CNEQ is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, CNEQ returned 30.90% vs 36.60% for VEGN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEQ charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.

CNEQ

1 день
-2.76%
1 месяц
-5.83%
6 месяцев
10.62%
С начала года
13.07%
1 год
30.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-1.68%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
23.88%
С начала года
25.39%
1 год
36.60%
3 года*
24.42%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и VEGN

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		13.07%33.61%29.82%
VEGN
US Vegan Climate ETF		25.39%13.71%18.74%

Correlation

The correlation between CNEQ and VEGN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between CNEQ and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNEQ и VEGN

Секторы
CNEQ
VEGN

Технологии

47.4%
63.2%

Коммуникационные услуги

16.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
1.7%

Коммунальные услуги

6.6%
0.1%

Промышленность

6.1%
5.0%

Здравоохранение

4.3%
4.0%

Финансовые услуги

1.6%
13.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

CNEQ
47.4%
VEGN
63.2%

Коммуникационные услуги

CNEQ
16.8%
VEGN
7.8%

Потребительский циклический сектор

CNEQ
14.1%
VEGN
1.7%

Коммунальные услуги

CNEQ
6.6%
VEGN
0.1%

Промышленность

CNEQ
6.1%
VEGN
5.0%

Здравоохранение

CNEQ
4.3%
VEGN
4.0%

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
VEGN
13.2%

Сырьевые материалы

CNEQ

-

VEGN
0.5%

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

VEGN
0.1%

Энергетика

CNEQ

-

VEGN
0.1%

Недвижимость

CNEQ

-

VEGN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

CNEQ vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.88

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.48

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.10

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

11.41

-6.50

CNEQ vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и VEGN

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-34.14%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-11.85%

-7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.54%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.52%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.22%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и VEGN

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 8.01%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

8.89%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

17.21%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

19.57%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

20.85%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

23.00%

+4.00%

Сравнение комиссий CNEQ и VEGN

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и VEGN

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VEGN в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.46%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.51%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and VEGN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.89%) compared to CNEQ (8.01%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 36.60% vs 30.90% for CNEQ. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 36.60% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.46% for CNEQ.

They also come from different issuers: Alger and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор