Сравнение CNEQ с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
CNEQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNEQ - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CNEQ и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNEQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | -8.52% | 45.22% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
CNEQ
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNEQ и FMTM
CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
CNEQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
CNEQ
FMTM
Сравнение CNEQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNEQ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.23 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 12.18 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.71 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между CNEQ и FMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNEQ и FMTM
Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.57% | 0.52% | 0.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNEQ и FMTM
Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -12.12% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -12.12% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -6.27% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.89% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.21% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNEQ и FMTM
Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 9.44%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.78% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 19.28% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 23.38% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 23.19% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 23.19% | +3.79% |