Сравнение CNDU.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
CNDU.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNDU.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNDU.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 4.34% | 54.27% | 34.82% | 15.07% | -17.75% | 59.15% | 9.43% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CNDU.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
CNDU.TO
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 18.53%
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNDU.TO и HCAL.TO
CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
CNDU.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
CNDU.TO
HCAL.TO
Сравнение CNDU.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDU.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 4.08 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 4.96 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.76 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 6.44 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 24.95 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 4.08 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.47 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между CNDU.TO и HCAL.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDU.TO и HCAL.TO
CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок CNDU.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNDU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.08% | -35.05% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -10.65% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -35.05% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -5.86% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -9.89% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.75% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDU.TO и HCAL.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNDU.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.81% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 12.72% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 16.80% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 16.89% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 16.91% | +13.16% |