Сравнение CNBS с NFXS
CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, CNBS returned 58.38% vs 73.24% for NFXS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CNBS charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CNBS и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNBS показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 30.13%.
CNBS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- 58.38%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -32.36%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 7.40%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 21.84%
- С начала года
- 30.13%
- 1 год
- 73.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNBS и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | -7.57% | 15.33% | -31.02% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 30.13% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between CNBS and NFXS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNBS vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CNBS
NFXS
Сравнение CNBS c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNBS | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.35 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.39 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNBS и NFXS
Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNBS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.71% | -50.37% | -45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.25% | -31.31% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -8.73% | -83.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -31.26% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 11.50% | +18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNBS и NFXS
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что CNBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNBS | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 13.36% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.88% | 28.40% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.29% | 35.18% | +70.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 35.12% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.24% | 35.12% | +26.12% |
Сравнение комиссий CNBS и NFXS
CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNBS и NFXS
CNBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 43.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.58% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.72% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNBS and NFXS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNBS has higher volatility (15.48%) compared to NFXS (13.36%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 73.24% vs 58.38% for CNBS. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 73.24% return vs 58.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for CNBS.
CNBS is categorized as Cannabis, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNBS и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор