PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNBS с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNBS с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CNBS is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, CNBS returned -0.72%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CNBS charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности CNBS и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNBS показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNBS и BWET

2026 (YTD)202520242023
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%9.49%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between CNBS and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов CNBS и BWET

Секторы
CNBS
BWET

Здравоохранение

63.1%

-

Недвижимость

13.8%

-

Технологии

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
8.6%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CNBS
63.1%
BWET

-

Недвижимость

CNBS
13.8%
BWET

-

Технологии

CNBS
10.7%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

CNBS
7.0%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

CNBS
3.4%
BWET

-

Финансовые услуги

CNBS
1.9%
BWET
8.6%

Промышленность

CNBS
0.1%
BWET

-

Сырьевые материалы

CNBS

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

CNBS

-

BWET

-

Энергетика

CNBS

-

BWET

-

Коммунальные услуги

CNBS

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Seymour Cannabis ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

CNBS vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNBS c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNBSBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
20.67

-19.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
6.77

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.99

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

66.60

-64.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

176.91

-173.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNBS vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNBS на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNBS и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNBSBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

20.67

-19.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

2.01

-2.40

Просадки

Сравнение просадок CNBS и BWET

Максимальная просадка CNBS за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNBS и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNBSBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-56.90%

-38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.25%

-30.64%

-20.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-56.90%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

-0.90%

-89.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.27%

-24.06%

-47.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.83%

11.51%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CNBS и BWET

Текущая волатильность для Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) составляет 18.65%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что CNBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNBSBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

28.88%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.84%

88.79%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.28%

98.73%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.80%

70.70%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.37%

70.70%

-9.33%

Сравнение комиссий CNBS и BWET

CNBS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNBS и BWET

Ни CNBS, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CNBS and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to CNBS (18.65%). In terms of maximum drawdown, CNBS dropped -95.71% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs -0.72% for CNBS. On fees, CNBS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CNBS has been the lower-risk option at 18.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNBS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

CNBS and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CNBS is categorized as Cannabis, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.75% for CNBS and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNBS и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор