Сравнение CNAV с YMAX
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - CNAV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Mohr, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CNAV returned 56.50% vs 4.65% for YMAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAV charges 1.31%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.32%.
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 34.15% | 16.80% | 6.34% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.32% | 6.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between CNAV and YMAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CNAV and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. YMAX — Ранг доходности на риск
CNAV
YMAX
Сравнение CNAV c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 0.18 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 0.42 | +17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.21 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.57 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и YMAX
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -26.13% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -26.13% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -11.06% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -6.34% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 11.02% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и YMAX
Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 8.24% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 18.03% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 22.33% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 23.23% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 23.23% | +4.57% |
Сравнение комиссий CNAV и YMAX
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и YMAX
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.98% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and YMAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (14.56%) compared to YMAX (8.24%). In terms of maximum drawdown, CNAV dropped -30.06% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, CNAV leads with 56.50% vs 4.65% for YMAX. On fees, YMAX is cheaper at 1.28% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 56.50% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YMAX is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
YMAX has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 0.00% for CNAV.
CNAV is categorized as Large Cap Blend Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Mohr and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 1.28% for YMAX.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор