Сравнение CNAV с SPTM
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CNAV is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, CNAV returned 56.50% vs 25.81% for SPTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.71%.
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам CNAV и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 34.15% | 16.80% | 6.34% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.71% | 16.93% | 3.21% |
Correlation
The correlation between CNAV and SPTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between CNAV and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. SPTM — Ранг доходности на риск
CNAV
SPTM
Сравнение CNAV c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.99 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 13.86 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и SPTM
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -54.80% | +24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -8.68% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -2.80% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -9.05% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.87% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и SPTM
Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 3.72% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 9.32% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 12.16% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 16.90% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 18.05% | +9.75% |
Сравнение комиссий CNAV и SPTM
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и SPTM
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and SPTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (14.56%) compared to SPTM (3.72%). In terms of maximum drawdown, CNAV dropped -30.06% vs SPTM's -54.80%.
On 1-year performance, CNAV leads with 56.50% vs 25.81% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 56.50% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and State Street. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.03% for SPTM.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор