PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с SPTM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) и SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а SPTM пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 31.73% у SPTM. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CNAV взимает 1.31% в год против 0.03% у SPTM.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 3.30%.

CNAV

1 день
0.53%
1 месяц
12.62%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.20%
1 год
60.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.68%
1 месяц
4.98%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.17%
1 год
31.73%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и SPTM

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		14.08%16.80%6.34%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		3.30%16.93%3.21%

Корреляция

Корреляция между CNAV и SPTM составляет 0.80 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.81

Корреляция между CNAV и SPTM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с MOOCNAV с PSMDCNAV с UJUNCNAV с UNOVCNAV с FTAGCNAV с PSCXCNAV с RSSY
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

CNAV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.41

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.34

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.77

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

17.13

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CNAV и SPTM

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-54.80%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.68%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-9.09%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.91%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и SPTM

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.53%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.46%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

13.28%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.91%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

18.04%

+7.98%

Сравнение комиссий CNAV и SPTM

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и SPTM

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.12%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%