Сравнение CNAL.L с KSTR.L
CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAL.L returned -1.51%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности CNAL.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNAL.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
CNAL.L
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -9.47%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 3.69%
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAL.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNAL.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 0.56% | 17.54% | 12.76% | -18.90% | -17.14% | 2.37% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CNAL.L and KSTR.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between CNAL.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAL.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
CNAL.L
KSTR.L
Сравнение CNAL.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAL.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.20 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.66 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAL.L и KSTR.L
Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAL.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -65.22% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -24.67% | +12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -38.63% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.38% | -65.22% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -24.67% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -35.63% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.43% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAL.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) составляет 9.16%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAL.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 19.75% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 33.85% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 40.68% | -22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 33.90% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 33.83% | -11.77% |
Сравнение комиссий CNAL.L и KSTR.L
CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAL.L и KSTR.L
Ни CNAL.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNAL.L and KSTR.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Amundi and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор