PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с CC1U.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds from Amundi - CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAA.L returned 0.45%/yr vs -0.24%/yr for CC1U.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.L показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у CC1U.L с доходностью -4.94%.

CNAA.L

1 день
2.48%
1 месяц
3.08%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.77%
1 год
38.23%
3 года*
13.68%
5 лет*
0.45%
10 лет*
5.82%

CC1U.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.30%
1 год
19.79%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и CC1U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		13.35%26.12%10.92%-14.19%-25.98%3.21%42.78%36.86%-24.10%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-4.94%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-13.77%

Correlation

The correlation between CNAA.L and CC1U.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between CNAA.L and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNAA.L и CC1U.L

Секторы
CNAA.L
CC1U.L

Технологии

31.3%
29.6%

Промышленность

17.7%
13.4%

Финансовые услуги

17.2%
1.3%

Сырьевые материалы

10.9%
13.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
20.7%

Здравоохранение

3.5%
6.6%

Коммунальные услуги

3.1%
3.4%

Энергетика

3.0%

-

Недвижимость

0.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.0%

Технологии

CNAA.L
31.3%
CC1U.L
29.6%

Промышленность

CNAA.L
17.7%
CC1U.L
13.4%

Финансовые услуги

CNAA.L
17.2%
CC1U.L
1.3%

Сырьевые материалы

CNAA.L
10.9%
CC1U.L
13.0%

Потребительский защитный сектор

CNAA.L
6.2%
CC1U.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

CNAA.L
5.1%
CC1U.L
20.7%

Здравоохранение

CNAA.L
3.5%
CC1U.L
6.6%

Коммунальные услуги

CNAA.L
3.1%
CC1U.L
3.4%

Энергетика

CNAA.L
3.0%
CC1U.L

-

Недвижимость

CNAA.L
0.6%
CC1U.L
1.5%

Коммуникационные услуги

CNAA.L
0.6%
CC1U.L
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с RQFI.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAA.LCC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.84

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.28

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

1.21

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

2.48

+12.97

CNAA.L vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CC1U.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и CC1U.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LCC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-45.32%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-16.29%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-39.67%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-42.86%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.74%

-14.63%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-16.00%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.95%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и CC1U.L

Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) составляет 6.45%, в то время как у Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что CNAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC1U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LCC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.33%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

16.47%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

23.39%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

27.27%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

25.45%

-2.96%

Сравнение комиссий CNAA.L и CC1U.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и CC1U.L

Ни CNAA.L, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNAA.L and CC1U.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор