PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAA.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNAA.L returned 5.10%/yr vs 7.74%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.L показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции CNAA.L уступали акциям AH50.L по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.74% соответственно.

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.71%
С начала года
8.87%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.54%
3 года*
11.42%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.10%

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.41%
6 месяцев
16.50%
1 год
33.76%
3 года*
16.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.87%26.13%10.92%-14.20%-25.98%3.21%42.77%36.87%-30.39%22.13%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.41%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%

Correlation

The correlation between CNAA.L and AH50.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.87

The correlation between CNAA.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNAA.L и AH50.L

Секторы
CNAA.L
AH50.L

Технологии

27.2%
27.6%

Финансовые услуги

18.8%
11.4%

Промышленность

15.7%
20.4%

Сырьевые материалы

12.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.5%

Здравоохранение

4.3%
6.1%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Технологии

CNAA.L
27.2%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

CNAA.L
18.8%
AH50.L
11.4%

Промышленность

CNAA.L
15.7%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

CNAA.L
12.4%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

CNAA.L
7.4%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

CNAA.L
5.6%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

CNAA.L
4.3%
AH50.L
6.1%

Энергетика

CNAA.L
3.4%
AH50.L
2.6%

Коммунальные услуги

CNAA.L
3.2%
AH50.L
2.4%

Коммуникационные услуги

CNAA.L
1.4%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

CNAA.L
0.6%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAA.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.89

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.58

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.11

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

12.57

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAA.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAA.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и AH50.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки AH50.L в -50.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-50.58%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.30%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-25.95%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

-44.81%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

-50.58%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-8.78%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.05%

-21.40%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и AH50.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеют волатильность 6.38% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.50%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.07%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.04%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

24.33%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

23.38%

-0.88%

Сравнение комиссий CNAA.L и AH50.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и AH50.L

CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNAA.L and AH50.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор