PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMU.L returned 10.79%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMU.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции CMU.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 11.78% соответственно.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between CMU.L and IEVL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between CMU.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и IEVL.L

Секторы
CMU.L
IEVL.L

Технологии

30.8%
12.2%

Финансовые услуги

21.8%
22.6%

Промышленность

15.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Коммунальные услуги

5.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
12.3%

Сырьевые материалы

2.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.7%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Энергетика

0.0%
5.1%

Технологии

CMU.L
30.8%
IEVL.L
12.2%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

CMU.L
15.7%
IEVL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
IEVL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
IEVL.L
8.6%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
IEVL.L
12.3%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
IEVL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
IEVL.L
0.6%

Энергетика

CMU.L
0.0%
IEVL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

CMU.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.68

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.61

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.42

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

12.70

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEVL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и IEVL.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-34.82%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.59%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-16.33%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-16.48%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-34.82%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.82%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-6.05%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.86%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и IEVL.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.85%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.06%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.52%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.24%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.13%

-0.35%

Сравнение комиссий CMU.L и IEVL.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и IEVL.L

Ни CMU.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMU.L and IEVL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор