Сравнение CMTL с GGRP
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CMTL in Communication Equipment, GGRP in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CMTL returned -40.34%/yr vs -38.79%/yr for GGRP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -68.62%, что значительно ниже, чем у GGRP с доходностью -15.25%.
CMTL
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -44.48%
- 6 месяцев
- -71.33%
- С начала года
- -68.62%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -40.34%
- 10 лет*
- -17.44%
GGRP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -28.65%
- С начала года
- -15.25%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- -40.63%
- 5 лет*
- -38.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMTL и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -68.62% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | -1.07% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.25% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
Correlation
The correlation between CMTL and GGRP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CMTL:
$49.74M
GGRP:
$17.03M
CMTL:
-$479.78K
GGRP:
-$0.71
CMTL:
0.00
GGRP:
2.41
CMTL:
$106.00T
GGRP:
$6.85M
CMTL:
$36.07T
GGRP:
$4.52M
CMTL:
$1.52T
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. GGRP — Ранг доходности на риск
CMTL
GGRP
Сравнение CMTL c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTL | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.62 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.96 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTL и GGRP
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, примерно равная максимальной просадке GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -97.25% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -73.15% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -88.23% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -97.16% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.60% | -95.56% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -81.20% | +33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 47.68% | -20.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и GGRP
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с The Glimpse Group, Inc. (GGRP) с волатильностью 22.34%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 22.34% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 62.51% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 88.62% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.80% | 107.33% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.25% | 110.50% | -35.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и GGRP
Ни CMTL, ни GGRP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTL and GGRP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.85%) compared to GGRP (22.34%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs GGRP's -97.25%.
CMTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор