Сравнение CMR.TO с XQQ.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. CMR.TO is actively managed, while XQQ.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 19.59% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and XQQ.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
XQQ.TO
Сравнение CMR.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 1.41 | +8.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 2.94 | +22.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 10.98 | +177.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 2.37 | +8.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 0.68 | +10.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | 0.88 | +6.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.86 | +2.98 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -38.55% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -12.76% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -22.72% | +22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -38.55% | +38.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -38.55% | +38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.92% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.41% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.51% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 12.01% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 15.82% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 22.51% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 22.34% | -22.07% |
Сравнение комиссий CMR.TO и XQQ.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while XQQ.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор