Сравнение CMR.TO с XEI.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. CMR.TO is actively managed, while XEI.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 12.30% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and XEI.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between CMR.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
XEI.TO
Сравнение CMR.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 2.34 | +7.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 20.39 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 69.23 | +119.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 6.34 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 1.41 | +9.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | 0.77 | +6.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.67 | +3.17 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и XEI.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -45.51% | +44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -2.24% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -9.92% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -17.32% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -45.51% | +45.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -5.05% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.66% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 2.89% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 6.03% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 7.24% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 11.24% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 16.01% | -15.74% |
Сравнение комиссий CMR.TO и XEI.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and XEI.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while XEI.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор