Сравнение CMR.TO с XCHP.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. CMR.TO is actively managed, while XCHP.TO is passively managed. Over the past year, CMR.TO returned 2.49% vs 165.50% for XCHP.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и XCHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 107.31%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.92%
XCHP.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 107.31%
- 6 месяцев
- 104.01%
- 1 год
- 165.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMR.TO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.11% | 2.78% | 4.70% | 1.50% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 107.31% | 32.93% | 21.39% | 15.07% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and XCHP.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
XCHP.TO
Сравнение CMR.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.32 | 1.60 | +11.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.12 | 11.71 | +113.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 572.45 | 39.52 | +532.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и XCHP.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -39.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XCHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -39.06% | +38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -14.22% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.54% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -8.18% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.21% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и XCHP.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 19.92% | -19.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 31.54% | -31.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 38.04% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 37.99% | -37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 37.99% | -37.72% |
Сравнение комиссий CMR.TO и XCHP.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и XCHP.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XCHP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and XCHP.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while XCHP.TO is Semiconductors. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.39% for XCHP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XCHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор