PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с PFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с PFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and PFL (PIMCO Income Strategy Fund) are both funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while PFL is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 8.89%/yr for PFL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как PFL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PFL с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям PFL по среднегодовой доходности: 1.89% против 8.89% соответственно.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

PFL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.69%
3 года*
11.88%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и PFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-2.33%7.84%21.09%14.71%-12.07%3.67%5.30%13.77%10.71%13.54%

Correlation

The correlation between CMR.TO and PFL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

PIMCO Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PPTPFL с PDIPFL с BRWPFL с MMTPFL с NWXHXPFL с PCN

Доходность на риск

CMR.TO vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOPFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.70
0.59

+10.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.31
0.90

+20.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.12

+8.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

0.77

+24.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

2.45

+186.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа PFL равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и PFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOPFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

0.59

+10.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

0.29

+10.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

0.50

+6.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.70

+3.15

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и PFL

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки PFL в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и PFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-43.44%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-7.43%

+7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-11.64%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-31.19%

+31.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-43.44%

+43.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.38%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-6.73%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.33%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и PFL

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund (PFL) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

2.78%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

8.18%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

9.69%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

13.45%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

17.66%

-17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и PFL

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PFL в 12.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		12.64%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and PFL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и PFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор