Сравнение CMPVX с TIBIX
CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMPVX returned 13.46%/yr vs 26.83%/yr for TIBIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMPVX charges 0.15%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности CMPVX и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPVX показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.96%.
CMPVX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 21.37%
- 1 год
- 39.83%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам CMPVX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 7.80% | 12.97% | 10.59% | 16.55% | -16.34% | 2.57% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 5.40% |
Correlation
The correlation between CMPVX and TIBIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between CMPVX and TIBIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPVX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
CMPVX
TIBIX
Сравнение CMPVX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPVX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.96 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 7.48 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 29.20 | -17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPVX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 4.77 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CMPVX и TIBIX
Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPVX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -48.88% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -5.39% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.96% | -9.23% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.96% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.38% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPVX и TIBIX
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 2.52%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPVX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.12% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 6.99% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 8.46% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 11.16% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 13.50% | -2.57% |
Сравнение комиссий CMPVX и TIBIX
CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPVX и TIBIX
Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности TIBIX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPVX Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund | 4.24% | 4.57% | 3.32% | 2.04% | 1.58% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.03% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
CMPVX and TIBIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBIX has higher volatility (3.12%) compared to CMPVX (2.52%). In terms of maximum drawdown, CMPVX dropped -21.62% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPVX и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор