PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с FSRKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPVX с FSRKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMPVX returned 13.27%/yr vs 10.33%/yr for FSRKX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMPVX charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и FSRKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 8.80%.

CMPVX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.54%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRKX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.69%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPVX и FSRKX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.26%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		8.80%10.59%6.00%4.81%-3.13%2.67%

Correlation

The correlation between CMPVX and FSRKX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.60

Over the past year, the correlation between CMPVX and FSRKX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWX
Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FADMXFSRKX с FFRHXFSRKX с QBDSXFSRKX с MACAXFSRKX с TPDAX

Доходность на риск

CMPVX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPVXFSRKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.61

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
5.11

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.73

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

8.79

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

32.76

-21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPVX vs. FSRKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа FSRKX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и FSRKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPVXFSRKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.61

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.93

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и FSRKX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и FSRKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPVXFSRKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-19.93%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-1.93%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.96%

-5.84%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.72%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-3.21%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.52%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и FSRKX

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPVXFSRKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.32%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

3.66%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

4.70%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

6.94%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

7.79%

+3.14%

Сравнение комиссий CMPVX и FSRKX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и FSRKX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью FSRKX в 4.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.26%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%0.00%0.00%
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.25%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%

Часто задаваемые вопросы

CMPVX and FSRKX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPVX has higher volatility (2.54%) compared to FSRKX (1.32%). In terms of maximum drawdown, CMPVX dropped -21.62% vs FSRKX's -19.93%.

FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPVX и FSRKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор