Сравнение CMOP.L с MSTR
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs 20.37%/yr for MSTR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOP.L торгуется в GBp, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.00%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -30.55%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -67.22%
- 3 года*
- 60.17%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 19.51% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 1.37% | -3.26% | -24.46% |
MSTR Strategy Inc | -18.00% | -51.27% | 366.55% | 323.85% | -70.91% | 41.46% | 164.42% | 7.40% | 3.07% | -40.08% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and MSTR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between CMOP.L and MSTR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CMOP.L
MSTR
Сравнение CMOP.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.87 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | -1.26 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и MSTR
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -87.70% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -76.73% | +67.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -78.88% | +52.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -82.13% | +53.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -75.31% | +66.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -32.98% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 53.01% | -49.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и MSTR
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 4.89%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 21.72% | -16.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 56.24% | -39.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 70.12% | -51.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 89.25% | -67.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 72.86% | -53.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и MSTR
Ни CMOP.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and MSTR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор