PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while WTEH.DE tracks the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 14.16%/yr for WTEH.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у WTEH.DE с доходностью 28.87%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.63%
С начала года
28.87%
6 месяцев
30.95%
1 год
40.23%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%14.12%1.38%-8.99%-1.00%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and WTEH.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.94

The correlation between CMOE.DE and WTEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.50

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.15

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

6.93

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

15.94

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTEH.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.86

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-28.22%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-5.93%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-10.31%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.05%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-14.64%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и WTEH.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) имеют волатильность 5.18% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.17%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.77%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.45%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.57%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.39%

+1.23%

Сравнение комиссий CMOE.DE и WTEH.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и WTEH.DE

Ни CMOE.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CMOE.DE and WTEH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for WTEH.DE.

CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор