PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.88%/yr vs 11.27%/yr for VWRL.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 11.60%.

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.63%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.60%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%26.93%-10.09%22.98%

Correlation

The correlation between CMOD.L and VWRL.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.27

The correlation between CMOD.L and VWRL.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и VWRL.L

Секторы
CMOD.L
VWRL.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.8%

Финансовые услуги

17.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.0%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
29.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
VWRL.L
3.8%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
VWRL.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
VWRL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
VWRL.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
VWRL.L
5.0%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
VWRL.L
1.9%

Технологии

CMOD.L
5.6%
VWRL.L
29.0%

Энергетика

CMOD.L

-

VWRL.L
4.2%

Здравоохранение

CMOD.L

-

VWRL.L
8.0%

Промышленность

CMOD.L

-

VWRL.L
11.0%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

VWRL.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.43

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.55

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

3.13

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.67

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и VWRL.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-33.11%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.11%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-16.28%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.74%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.80%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-4.52%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.09%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и VWRL.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.46%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

9.10%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.75%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.06%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.55%

-0.86%

Сравнение комиссий CMOD.L и VWRL.L

И CMOD.L, и VWRL.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и VWRL.L

CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and VWRL.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L and VWRL.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

CMOD.L is categorized as Commodities, while VWRL.L is Global Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор