PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с UD08.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, CMOD.L returned 36.45% vs 41.61% for UD08.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как UD08.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD08.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOD.L показывает доходность 24.60%, а UD08.L немного выше – 24.69%.

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

UD08.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.66%
С начала года
24.69%
6 месяцев
28.39%
1 год
41.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и UD08.L

2026 (YTD)2025
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%11.00%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.69%26.64%

Correlation

The correlation between CMOD.L and UD08.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.65

The correlation between CMOD.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и UD08.L

Секторы
CMOD.L
UD08.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.4%

Финансовые услуги

17.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.9%

Недвижимость

5.8%
0.2%

Технологии

5.6%
32.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
UD08.L
1.4%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
UD08.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
UD08.L
10.6%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
UD08.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
UD08.L
3.9%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
UD08.L
0.2%

Технологии

CMOD.L
5.6%
UD08.L
32.6%

Энергетика

CMOD.L

-

UD08.L
2.9%

Здравоохранение

CMOD.L

-

UD08.L
6.4%

Промышленность

CMOD.L

-

UD08.L
14.6%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

UD08.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.LUD08.L с CMFP.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.66

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.41

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

5.29

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

17.12

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.71

-2.24

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и UD08.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки UD08.L в -7.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-7.83%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.83%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.63%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-1.67%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.42%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и UD08.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.06%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

13.03%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.58%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

19.40%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

19.40%

-4.71%

Сравнение комиссий CMOD.L и UD08.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и UD08.L

Ни CMOD.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and UD08.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор