Сравнение CMOD.L с SPDM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L).
CMOD.L и SPDM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SPDM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность London Palladium PM Fix. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и SPDM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMOD.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -8.02% | 74.44% | -19.00% | -38.04% | -5.71% | -20.33% | 22.88% | 53.28% | 17.94% | 39.74% |
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как SPDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -8.02%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
SPDM.L
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 46.77%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -11.50%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMOD.L и SPDM.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPDM.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMOD.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
SPDM.L
Сравнение CMOD.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOD.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.06 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.53 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.27 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 3.88 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOD.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.06 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.27 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.12 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CMOD.L и SPDM.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и SPDM.L
Ни CMOD.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и SPDM.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и SPDM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMOD.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -70.87% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -35.14% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -70.87% | +44.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -52.71% | +51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -24.77% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 11.36% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и SPDM.L
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 7.20%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 12.89% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 38.51% | -25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 44.17% | -27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 42.90% | -26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 38.54% | -24.01% |