Сравнение CMOD.L с IBTM.L
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs -1.11%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOD.L торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.89%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 0.65%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.89% | 8.50% | -0.23% | 2.90% | -14.92% | -2.66% | 9.27% | 9.73% | 0.47% | 2.36% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and IBTM.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | -0.11 |
The correlation between CMOD.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
IBTM.L
Сравнение CMOD.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.79 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.26 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и IBTM.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -53.26% | +20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -4.18% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -7.61% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -21.13% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -20.74% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -29.38% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.46% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и IBTM.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.97% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 4.20% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 5.76% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 8.51% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 7.83% | +6.85% |
Сравнение комиссий CMOD.L и IBTM.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и IBTM.L
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and IBTM.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
CMOD.L is categorized as Commodities, while IBTM.L is Government Bonds. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор