PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, CMOD.L returned 37.37% vs 28.82% for FWRA.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%1.90%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between CMOD.L and FWRA.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.12

The correlation between CMOD.L and FWRA.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и FWRA.L

Секторы
CMOD.L
FWRA.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.9%

Финансовые услуги

17.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.0%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
29.1%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
FWRA.L
3.9%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
FWRA.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
FWRA.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
FWRA.L
5.0%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
FWRA.L
1.9%

Технологии

CMOD.L
5.6%
FWRA.L
29.1%

Энергетика

CMOD.L

-

FWRA.L
4.3%

Здравоохранение

CMOD.L

-

FWRA.L
7.6%

Промышленность

CMOD.L

-

FWRA.L
11.0%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

FWRA.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.44

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

3.27

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.70

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.56

-1.09

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и FWRA.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-16.60%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.74%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.77%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-1.93%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.09%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и FWRA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.80%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

9.86%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

12.32%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

13.52%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.52%

+1.17%

Сравнение комиссий CMOD.L и FWRA.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и FWRA.L

Ни CMOD.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and FWRA.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while FWRA.L is Global Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор