PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с COMX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).

CMOD.L и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и COMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%0.18%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.68%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOD.L показывает доходность 22.87%, а COMX.L немного ниже – 22.68%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

COMX.L

1 день
-1.51%
1 месяц
8.90%
С начала года
22.68%
6 месяцев
30.45%
1 год
30.73%
3 года*
13.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с REGB.LCOMX.L с PDBCCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с UD06.LCOMX.L с WCOG.LCOMX.L с XFRM.L

Сравнение комиссий CMOD.L и COMX.L

И CMOD.L, и COMX.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LCOMX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.69

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.31

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.18

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

2.39

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.69

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и COMX.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и COMX.L

Ни CMOD.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и COMX.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и COMX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-28.64%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-25.58%

+16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-4.63%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-18.16%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

13.08%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и COMX.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 7.20% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.32%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

42.79%

-29.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

44.28%

-28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

32.91%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

32.91%

-18.38%