Сравнение CMOD.L с BCOM.L
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Commodities funds - CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index while BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 10.21%/yr vs 10.55%/yr for BCOM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и BCOM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOD.L показывает доходность 21.13%, а BCOM.L немного ниже – 21.11%.
CMOD.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 17.36%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
BCOM.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOD.L и BCOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 21.13% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 7.04% |
BCOM.L L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 21.11% | 16.19% | 4.43% | -7.25% | 15.63% | 27.35% | -2.99% | 5.14% | -9.87% | 6.89% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and BCOM.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between CMOD.L and BCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск
CMOD.L
BCOM.L
Сравнение CMOD.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | BCOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.60 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и BCOM.L
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и BCOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -31.65% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.33% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -14.33% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -26.27% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -8.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -11.63% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и BCOM.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) имеют волатильность 4.28% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | BCOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.82% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 16.93% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.80% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.34% | -0.66% |
Сравнение комиссий CMOD.L и BCOM.L
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и BCOM.L
Ни CMOD.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CMOD.L and BCOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.15% for BCOM.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и BCOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор