Сравнение CMNY.TO с LONG.TO
CMNY.TO (CI Money Market ETF CAD Series) and LONG.TO (CI Global Longevity Economy Fund) are both exchange-traded funds - CMNY.TO is a Money Market fund actively managed by CI, while LONG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, CMNY.TO returned 2.50% vs 21.09% for LONG.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CMNY.TO и LONG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMNY.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у LONG.TO с доходностью 7.98%.
CMNY.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMNY.TO и LONG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMNY.TO CI Money Market ETF CAD Series | 1.31% | 2.83% | 4.77% | 2.00% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 7.98% | 6.19% | 25.86% | 8.77% |
Correlation
The correlation between CMNY.TO and LONG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMNY.TO vs. LONG.TO — Ранг доходности на риск
CMNY.TO
LONG.TO
Сравнение CMNY.TO c LONG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMNY.TO | LONG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.22 | +2.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 50.18 | 1.28 | +48.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 199.02 | 4.55 | +194.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMNY.TO и LONG.TO
Максимальная просадка CMNY.TO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки LONG.TO в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNY.TO и LONG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMNY.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -23.65% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -16.39% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.87% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.64% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.61% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNY.TO и LONG.TO
Текущая волатильность для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) составляет 0.10%, в то время как у CI Global Longevity Economy Fund (LONG.TO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что CMNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMNY.TO | LONG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 7.03% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 14.80% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34% | 17.62% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 17.56% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 17.80% | -16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNY.TO и LONG.TO
Дивидендная доходность CMNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как LONG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMNY.TO CI Money Market ETF CAD Series | 2.48% | 2.89% | 4.64% | 2.02% |
LONG.TO CI Global Longevity Economy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
CMNY.TO and LONG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMNY.TO is categorized as Money Market, while LONG.TO is Health & Biotech Equities.
Подберите оптимальное распределение для CMNY.TO и LONG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор