PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNY.TO с TBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNY.TO с TBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO).

CMNY.TO и TBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMNY.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNY.TO и TBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNY.TO и TBIL.TO

2026 (YTD)20252024
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		0.58%2.83%4.54%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, CMNY.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у TBIL.TO с доходностью 0.48%.

CMNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Money Market ETF CAD Series

Harvest Canadian T-Bill ETF

Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с CCOM.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с HISA.NEOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с MNY.TOCMNY.TO с CGXF.TO
Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий CMNY.TO и TBIL.TO

CMNY.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

CMNY.TO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNY.TO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNY.TOTBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.89

7.89

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.61

18.53

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.36

3.91

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.53

60.12

-16.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

175.90

251.62

-75.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNY.TO vs. TBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNY.TO на текущий момент составляет 6.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL.TO равному 7.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNY.TO и TBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNY.TOTBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89

7.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.72

5.34

-1.62

Корреляция

Корреляция между CMNY.TO и TBIL.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNY.TO и TBIL.TO

Дивидендная доходность CMNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TBIL.TO в 2.34%

TTM202520242023
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.64%2.89%4.64%2.02%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNY.TO и TBIL.TO

Максимальная просадка CMNY.TO за все время составила -0.83%, что больше максимальной просадки TBIL.TO в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNY.TO и TBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNY.TOTBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-0.38%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

0.00%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNY.TO и TBIL.TO

CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNY.TOTBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.21%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

0.30%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

1.12%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

1.12%

-0.07%